Econometrical Methods

Méthodes d'estimation Moindres carrés ordinaires
Maximum de vraisemblance
Méthode des moments
Méthodes des moments généralisés

Tests
Tests de Wald
Rapport de vraisemblance
Test de Lagrange

Modèles univariés
AR(p)
MA(q)
ARMA(p,q)
ARIMA(p,d,q)
Technique Box-Jenkins

Volatilité
ARCH(q)
GARCH(p,q)
ARCH-M

Topiques
Tests de racine unitaire
Tests de cointégration
Test Q de Ljung-Box
Modèle espace d'état
Filtre de Kalman

Home Page Travaux